Фрактальный анализ рынка Википедия

Следует сказать, что Вильямс с математической точки зрения не совсем корректно использует термины, такие как аттрактор, за что часто подвергался критике. В контексте его теории «фрактал» это графический паттерн состоящий, как минимум, из 5 ценовых баров имеющий на «концах» локальные ценовые максимумы/минимумы. На этом определении и будем основывать последующее изложение. Им же был разработан соответствующий индикатор Fractals который сразу стал популярен среди трейдеров и имеет множество модификаций. alpari forex основан на гипотезе, что финансовые рынки, как и любой другой природный процесс, являются детерминированными или зависящими от прошлых условий и тенденций. Впервые подобный подход был применен Бенуа Мальденбротом и Ричардом Хадсоном в книге «Непослушные рынки и фрактальная революция в финансах».

Количество баров внутри не ограничивается, но базовой считается пятибаровый паттерн. Когда цена возвращается к исходному значению, «сила» рычага становится нулевой, а фигура закрытой. В связи с тем, что это повторяющаяся закономерность, заработать по данной методике всегда удастся, а шанс прибыльности возрастает с наибольшим количеством повторений. Это уже не случайность и даже не совпадение, а закономерность.

Фрактальный анализ рынка

Подобную работу можно сравнить разве что с игрой в рулетку «повезет – не повезет». Появляется все больше специалистов, которые уверены в большом будущем фрактальной теории. К ним можно отнести галактики, котировки, торнадо и даже людей. Бороться с запаздыванием можно с помощью нестандартных индикаторов, на которых видны фракталы с нескольких таймфреймов, что дает возможность вовремя увидеть момент возможного разворота. Последовательно повышающиеся или понижающие фракталы указывают на сильный тренд, а частное появление около новых экстремумов будет опережающим сигналом замедления движения.

У аналитиков, в свою очередь, наибольший интерес вызывают как раз минимальные и максимальные параметры баров, входящие во фрактальную модель. Средняя свеча выделяется на фоне других и имеет либо наибольшее, либо наименьшее значение из всей модели, иными словами является или дном или вершиной движения. Данный метод анализа начал набирать популярность относительно недавно. Рыночные диаграммы обладают фрактальной размерностью.Фрактальная размерность рыночной диаграммы всегда 1Рыночные диаграммы обладают свойством масштабной инвариантности или скейлинга. Разные временные интервалы самоподобны.Рыночные диаграммы всегда образуют определенную структуру, обладающую уникальными свойствами.Рыночные фракталы обладают «памятью» о своих «начальных условиях». Паттерны должны быть отчетливо видны на нескольких таймфреймах Форекс исключая M1-M15.

По сути, фрактал – это модель разворота рынка, которая появляется с определенной периодичностью на графике движения цены для различных временных периодов. Появление модели стало следующим этапом большого исследования рынка с позиции теории Хаоса и фрактальной геометрии. Если рассматривать фрактальный анализ с точки психологии участников рынка, то сигналы появляются, когда происходит активное перераспределение сил между продавцами и покупателями. Форекс начинает быстро идти к скоплениям «больших денег» и большинство участников заходят в рынок.

Если же несколько баров имеют наибольшие или наименьшие значения, то их нужно учитывать при подсчете. В российской форумной среде можно найти попытки применения фрактальной теории на рынке. В основном, используется наследие Бенуа Мандельброта и его математический аппарат. Фрактальный анализ на старших таймфреймах (от Н1 и выше) большую вероятность прибыльных сделок при коррекции или откате идущих в левой части фигуры. Традиционно хорошо отрабатываются коррекции Фибоначчи на уровнях 38%(0.382), 50% (0.50) и 62% (0.618).

Трейдеры и инвесторы всегда нуждались в надежном и эффективном способе прогнозирования финансовых рынков. И многие из них нашли ответы во фрактальном анализе, где совсем не используются индикаторы, а также ряд малоэффективных механистических систем. Но его описание и практические рекомендации сделал известный аналитик Билл Уильямс. Естественно, ему пришлось пройти долгий и сложный путь, но в результате, удалось достичь существенных результатов. Одним из них является применение теории хаоса к торговле на финансовых рынках. Данный метод можно применять к любым временным интервалам и любым рынкам.

Варианты использования фрактального анализа

Кроме этого, если использовать принцип прорыва сигнала фрактала, то трейдер не окажется вне трендового движения и всегда сможет получить прибыль. Например, на восходящем тренде сила быков увеличивающих цену начинает снижаться, наиболее «нервные» игроки начинают фиксировать прибыль/убытки, искать точки противоположных позиций. И здесь https://broker-obzor.com/ может дать ценную информацию – локальная коррекция или все-таки разворот. С другой стороны приверженцы фрактального анализа уверены, что долгосрочные движения цены имеют под собой определенное основание и могут быть предсказаны. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию.

В этом случае можно одновременно получить несколько подтверждений как в «Трех экранах Элдера». Сигнал должен быть направлен в противоположном от тренда направлении. Фрактальный сигнал – этот сигнал является противоположной формацией первого вида сигнала. Также нередки случаи, когда средняя свеча является одновременно и минимальной и максимальной точкой фрактала.

Естественно присутствует запаздывание, в нашем случае как минимум на два бара и подобная задержка на внутридневных сделках может привести к раннему срабатыванию Stop Loss. Но на средне- и долгосрочных стратегиях это не так существенно, так как тренды достаточно длительные и при правильном манименеджменте, текущие коррекции не представляют проблемы. Первым признаком будут неустойчивые (нестабильные) паттерны за которыми следует несколько неудачных ретестов последнего max/min. Ждем следующей обратной фигуры и начинаем торговать образовавшийся диапазон. Наибольшее значение имеют внешние или экстремальные бары паттерна.

Далее их классические методики были развиты в работах Эдгара Петерса. Теперь, когда мы достаточно понятно разобрались с общими понятиями Фрактала, пришло время разобраться, как данная методика применяется на финансовых рынках и научиться по ней торговать. Как опытному, так и начинающему трейдеру не составляет никакого труда выделить фрактальную модель на графике – она формируется как минимум из пяти баров. При этом средний бар должен иметь максимальное или минимальное значение в сравнении с другими барами.

Использование мультииндикаторов дает множество фракталов разного цвета, формаций и значимости. На истории большинство точек входа выглядят идеально, но в реальности для правильной оценки текущей ситуации требуется опыт и осторожность, особенно новичкам. Также можно подтверждать точку входа по графическим разворотным паттернам «голова-плечи», «молот» или «дожи». В данном случае графические фигуры имеют больший приоритет – в случае расхождения с Fractals пропускаем сигнал. В некоторых работах по техническому анализу утверждается, что фракталы «не забывают» свои начальные значения. Гипотеза достаточно спорная, вполне возможно подобный фрактальный анализ рынка акций и фьючерсов работает, на валютных парах подобной закономерности не наблюдается.

• https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/alinma_4.jpg
• https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/palladium_1.jpg
• https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/digital-world-map-hologram-blue-background-100×100.jpg
• https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/alinma_4-100×100.jpg
• https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/close-up-of-bar-graph-with-executives-negotiating-background-100×100.jpg

Но при грамотном применении фрактального анализа в долгосрочной перспективе трейдер не будет в убытке. Как показывает практика, с позиции прогнозирования не существует краткосрочно повторяющихся циклов или паттернов. Индикаторы или последовательности, которыми пользуется большинство трейдеров, можно с легкостью найти в случайном наборе цифр. Определить дальнейшее изменение цены в краткосрочной перспективе только лишь на основе технического анализа графика практически нереально.

Фрактальный анализ

На остальные (внутренние) можно не обращать особого внимания. Дополнительно смотрим на соотношение длин внутренних баров, чем они ближе к базовой структуре, тем надежнее сигналы. Фракталы являются повторяющимися действиями на рынке и выступают в роли “паттерна”.

Первым практиком, который применил фрактальную теорию при анализе финансово-сырьевых рынков, стал Билл Вильямс. Впоследствии, его метод фрактального анализа рынка широко распространился во многих странах. Этому способствовали такие его работы, как «Торговый Хаос», «Новые измерения в биржевой торговле», «Торговый Хаос второе издание». Со временем, многие невнимательные трейдеры и аналитики посчитали, что за красивым названием кроется скорее грамотный пиар ход автора, чем реальное использование фракталов на рынке. Основная ошибка, которая приводит к искажению результатов анализа заключается в неправильном толковании понятия «преодоления фрактала».

Фрактальный анализ рынка Форекс

Фрактальный анализ рынков напрямую исходит из фрактальной теории и заимствует свойства фракталов для получения прогнозов. Отдельно об автоматических советниках, в рекламе которых упоминается «фрактальный анализ валютных пар». Хорошо если советник пропустит ложный сигнал, учитывая данные других индикаторов. Основная задача трейдера – четко идентифицировать фракталы на ценовом графике, по которым можно определить поворотные точки рынка в дальнейшем. При этом очень важно выявить рычаги, от которых можно отталкиваться при дальнейшей торговле в отношении прорыва сигнала. Следовательно, трейдер всегда найдет для себя трендовое движение, на котором можно заработать.

Котировки и цены

Затем следует остановка с кратковременным флетом и последующим откатом и снижением открытого интереса. И базовым понятием является «рычаг» определяющийся как разница между ростом цены на первом баре (импульс) и последнем (откат) – чем она больше, тем сильнее рычаг. Фрактальный анализ рынков, в отличие от теории эффективных рынков, постулирует зависимость будущих цен от их прошлых изменений. Таким образом, процесс ценообразования на рынках глобально детерминирован, зависим от «начальных условий», то есть прошлых значений. Локально же процесс ценообразования случаен, то есть в каждом конкретном случае цена имеет два варианта развития.

Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.

Как торговать, я вам объяснил, осталось запустить индикатор и открывать сделку. Другими словами, если очень долго наблюдать за графиком определенного инструмента, вы начнете замечать то, что его движения в определенный период времени постоянно повторяются. Открыл данную закономерность, всем известный, Билл Вильямс. Данный трейдер утверждал, что весь рынок хаотичен и лишь иногда он меняется на стабильный и яркий тренд. Опасность фрактального метода в том, что можно оказаться вовлеченным в незначительные движения рынка. По сути, происходит образование фрактальной модели в верхнем или нижнем направлении.